华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的介绍

2024-04-15 19:47

1. 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的介绍

华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金是契约型开放式基金,主要投资于标的指数成份股。运用增强性指数化投资方法,通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离,力求基金收益率适度超越本基金比较基准,并在谋求基金资产长期增值的基础上,择机实现一定的收益和分配。

华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的介绍

2. 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金的风险收益特征

本基金为增强型指数基金,通过承担证券市场的系统性风险,来获取市场的平均回报,属于中等风险、中等收益的投资产品。

3. 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金投资组合报告

⒈基金资产组合序号资产组合 金额 占基金总资产比例1 股票 812,387,435.24 86.10%2 债券 26,600,500.00 2.82%3 权证 0.00 0.00%4 银行存款和清算备付金合计 27,435,899.63 2.91%5 其他资产 77,083,498.71 8.17%合计 943,507,333.58 100.00%⒉股票投资组合①指数投资按行业分类的股票投资组合行业分类 市值 占资产净值比例A 农、林、牧、渔业 1,605,120.00 0.18%B 采掘业 40,632,635.00 4.51%C 制造业 357,236,644.08 39.65%C0 食品、饮料 51,809,337.00 5.75%C1 纺织、服装、皮毛 10,504,027.55 1.17%C3 造纸、印刷 4,346,664.78 0.48%C4 石油、化学、塑胶、塑料 50,796,694.21 5.64%C5 电子 7,944,139.53 0.88%C6 金属、非金属 122,821,251.79 13.63%C7 机械、设备、仪表 87,088,569.84 9.67%C8 医药、生物制品 20,185,080.58 2.24%C99 其他制造业 1,740,878.80 0.19%D 电力、煤气及水的生产和供应业 43,181,777.39 4.79%E 建筑业 3,957,840.60 0.44%F 交通运输、仓储业 57,266,665.43 6.36%G 信息技术业 47,763,277.91 5.30%H 批发和零售贸易 26,682,760.00 2.96%I 金融、保险业 133,991,790.42 14.87%J 房地产业 40,541,841.94 4.50%K 社会服务业 12,476,933.96 1.38%L 传播与文化产业 6,832,141.00 0.76%M 综合类 25,713,867.01 2.85%合计 797,883,294.74 88.55%②积极投资按行业分类的股票投资组合行业分类 市值 占资产净值比例C 制造业 12,022,448.50 1.33%C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,124,142.50 0.79%C7 机械、设备、仪表 4,898,306.00 0.54%H 批发和零售贸易 2,481,692.00 0.28%合计 14,504,140.50 1.61%③指数投资前五名股票明细序号股票代码股票名称 股票数量 市值 占资产净值比例1 600036 招商银行 1,900,789 33,035,712.82 3.67%2 600016 民生银行 2,100,000 26,124,000.00 2.90%3 600050 中国联通 3,450,000 19,492,500.00 2.16%4 600019 宝钢股份 1,900,000 18,810,000.00 2.09%5 000002 万 科A 1,116,000 18,514,440.00 2.05%④积极投资前五名股票明细序号股票代码股票名称 股票数量 市值 占资产净值比例1 600725 云维股份 606,310 7,124,142.50 0.79%2 002021 中捷股份 360,700 4,898,306.00 0.54%3 600280 南京中商 151,600 2,481,692.00 0.28%⒊债券投资组合① 按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种 市值 占资产净值比例1 金融债 24,992,500.00 2.77%2 可转换债券 1,608,000.00 0.18%合计 26,600,500.00 2.95%② 基金投资前五名债券明细序号债券代码 债券名称 数量 市值 占资产净值比例1 060302 06进出02 250,000 24,992,500.00 2.77%2 126005 07武钢债 16,080 1,608,000.00 0.18%⒋权证投资组合① 基金投资前五名权证明细本基金本报告期末没有持有权证投资。⒌资产支持证券投资组合本基金本报告期内未投资资产支持证券。⒍投资组合报告附注① 本基金的估值方法② 本报告期内需说明的证券投资决策程序③ 其他资产的构成序号其他资产 金额1 深交所结算保证金 516,895.522 应收股利 0.003 应收利息 199,304.384 应收申购款 76,367,298.815 应收证券清算款 0.00合计 77,083,498.71④ 处于转股期的可转换债券明细无。⑤ 本报告期获得的权证明细序号 权证代码 权证名称 权证数量 成本总额 获得途径1 580012 云化CWB1 16,200 95,932.94 投资可分离债获赠⒎开放式基金份额变动序号 项目 份额1 期初基金份额总额 520,760,979.212 加:本期申购基金份额总额 220,779,680.873 减:本期赎回基金份额总额 377,804,793.534 期末基金份额总额 363,735,866.55十四、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。(一)基金净值表现历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较(截至时间2006年12月31日)阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④自基金成立起至今 119.55% 1.06% 82.86% 1.10% 36.69% -0.04%2006-1-1至2006-12-31 121.21% 1.29% 116.27% 1.32% 4.94% -0.03%2005-1-1至2005-12-31 -0.56% 1.08% -1.80% 1.13% 1.24% -0.05%2004-1-1至2004-12-31 -8.90% 1.02% -13.41% 1.00% 4.51% 0.02%2003-1-1至2003-12-31 11.46% 0.85% 8.17% 0.86% 3.29% -0.01%2002-11-8至2002-12-31 -1.70% 0.23% -8.76% 0.92% 7.06% -0.69%

华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金投资组合报告

4. 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的投资范围

⒈投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%,本基金投资MSCI中国A股指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于组合中股票市值的80%。⒉参与股票一级市场的市值配售以及MSCI中国A股指数成份股的增发和配股。⒊在成份股之外的股票投资,仅限于未售出的申购新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强性投资中替代成份股的其他个股。⒌经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。基金的投资决策(一)投资策略⒈投资组合原则及选择标准(1)投资组合的基本原则(2)投资组合构建1)股票指数化投资组合构建:2)增强性投资选择标准:②因流动性太差而导致无法按照指数标准权重建仓的个股;③存在重大违规嫌疑,被监管部门调查的个股;⑤其他特殊个股,例如预期将从指数中剔除的个股等。对于以下个股,本基金将考虑纳入组合或增加投资权重:②由于其他成份股的建仓困难而被选择作为替代的个股;④其他特殊个股,例如预期将纳入指数的个股等。(3)指数化增强性投资管理的限度和控制本基金以指数化投资为主,增强性投资为辅,为控制因增强型投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏离,本基金选择以跟踪偏离度为标准,对积极投资行为予以约束,以控制基金相对指数的偏离风险。其中:= 第i日基金组合收益率 - 第i日比较基准收益率n为计算区间,本基金选定为30个交易日除此之外,本基金对增强性投资的其他限制包括:⒉投资管理的基本程序(1)投资决策程序1)投资决策委员会定期召开会议,对阶段性的投资组合资产分配比例和行业权重相对指数的偏离度作出检讨和决议;2)金融工程小组利用集成市场预测模型和风险控制模型对行业、个股和市场的预期收益进行测算,研究部门从基本面分析对行业、个股和市场走势提出研究报告,开放式基金注册部门提供申购、赎回的动态情况,供基金经理参考;3)基金经理小组根据对以上因素的判断,初步决定投资组合,包括股票、现金以及其他投资品种的比例,行业、个股和整体投资组合相对指数的偏离度,以及新股配售等一级市场操作的参与力度;4)基金经理小组根据交易情况的反馈报告,对组合进行适度调整,对于需调整的个股,研究部事先提供备选的其他股票;5)风险分析小组对基金投资组合偏离风险进行评估,并提出偏离的归因分析报告,在组合跟踪偏离度超过0.5%时提出预警;6)监察稽核部对投资程序进行稽查并出具稽查报告。(2)投资操作程序1)基金经理根据指数的标准构成,在设定的调整范围内定出组合中各个股票的比例关系,输入交易系统;2)需买入股票时,交易员启动组合交易系统,系统按事先设定的个股权重统一下单买入,需卖出股票时,系统统一下单卖出;3)对于需调整或组合交易出现困难的个股,基金经理可独立发出指令,交易员可在交易时间内进行单个品种操作;4)投资部定期对指数化投资组合进行跟踪偏离度的测算,若跟踪偏离度超过允许的范围,则对组合进行调整;5)当发生新股申购和MSCI中国A股指数成份股的增发时,研究部提供拟发行新股企业和增发企业的研究报告;投资部根据研究报告进行新股申购和增发;6)本基金建仓期为3个月。(二)投资限制基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定,运作管理本基金。本基金投资组合应遵循下列规定:(1)本基金持有1家上市公司的股票,其市值不超过本基金资产净值的10%,但完全按照标的指数的构成比例进行投资的情形除外;(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有1家公司发行的证券的总和,不超过该证券的10%,但完全按照标的指数的构成比例进行投资的情形除外;(3)法律法规和中国证监会的其他比例限制。禁止用本基金资产从事以下行为:(1)投资于其他证券投资基金;(2)以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券;(3)以基金资产进行房地产投资;(4)从事可能使基金资产承担无限责任的投资;(5)将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券;(6)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

5. 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的投资策略

 1)股票指数化投资组合构建:2)增强性投资选择标准:②因流动性太差而导致无法按照指数标准权重建仓的个股;③存在重大违规嫌疑,被监管部门调查的个股;⑤其他特殊个股,例如预期将从指数中剔除的个股等。对于以下个股,本基金将考虑纳入组合或增加投资权重:②由于其他成份股的建仓困难而被选择作为替代的个股;④其他特殊个股,例如预期将纳入指数的个股等。 本基金以指数化投资为主,增强性投资为辅,为控制因增强型投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏离,本基金选择以跟踪偏离度为标准,对积极投资行为予以约束,以控制基金相对指数的偏离风险。其中:= 第i日基金组合收益率 - 第i日比较基准收益率n为计算区间,本基金选定为30个交易日除此之外,本基金对增强性投资的其他限制包括:

华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的投资策略

6. 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金费用的种类

 基金管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。计算方法如下:H = E × 1% ÷ 当年天数H 为每日应计提的基金管理费E 为前一日基金资产净值基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:H = E × 0.2% ÷ 当年天数H 为每日应计提的基金托管费E 为前一日基金资产净值基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 证券交易费用基金信息披露费用基金份额持有人大会费用与基金相关的会计师费和律师费按照国家有关规定可以列入的其他费用上述基金费用中第(3)至(7)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

7. 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的与基金销售有关的费用

 (直销机构电子交易平台除外)分为0.9%、1.2%和1.5%三档。投资人在一天之内有多笔申购,适用费率按单笔分别计算:单笔申购金额 申购费率M≥1000万 0.90%100万≤M<1000万 1.20%M<100万 1.50%如中国证监会对于基金电子交易费率另有新规定,从其规定。 本基金管理人已开通了本基金与华安创新证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金和华安中小盘成长股票型证券投资基金之间的转换业务。基金转换费用由基金份额持有人承担。基金名称 持有时间 赎回费率华安创新 365天以内(含第365天) 0.5%365天-730天(含第730天) 0.3%730天-1095天(含第1095天) 0.2%1095天-1460天(含第1460天) 0.1%1460天以上 0华安中国A股 全部 0华安富利 全部 0华安宝利 365天以内(含第365天) 0.5%365天以上 0.25%华安宏利 365天以内(含第365天) 0.5%365天-730天(含第730天) 0.25%730天以上 0华安成长 一年以内(不含一年) 0.50%一年至两年(不含两年) 0.25%两年(含两年)以上 0 按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:基金转换申购补差费率 = max [(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0 ],即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取0根据各开放式基金最新招募说明书或公告的约定基金名称 申购金额 申购费率(直销电子交易平台除外)华安创新 0≤M<100万 1.5%100万≤M<1000万 1.2%M≥1000万 1%华安中国A股 0≤M<100万 1.5%100万≤M<1000万 1.2%M≥1000万 0.9%华安富利 全部 0华安宝利 0≤M<100万 1.2%100万≤M<1000万 1.1%M≥1000万 1%华安宏利 0≤M<100万 1.5%100万≤M<1000万 1.0%M≥1000万 不超过0.6%华安成长 M<100万 1.50%100万≤M<500万 1.00%M≥500万 每笔1000元直销电子交易平台的申购费率如下:基金名称 申购费率(直销电子交易平台)华安创新 0.6%华安中国A股 0.6%华安富利 0华安宝利 0.48%华安宏利 0.6%华安成长 0.6%(固定收费除外)其他代理销售机构办理基金转换业务适用的基金转换费用将在开通时另行公告。 基金管理人可视市场情况对上述费率进行调整,但申购费率最高不超过3%,赎回费率最高不超过1%。基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调低申购费率、赎回费率或转换费率,调低后的申购费率、赎回费率和转换费率应在最新的招募说明书中列示。如在任何一份招募说明书有效期间上述费率发生变更,基金管理人最迟应于新的费率实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资人调低基金申购费率、基金赎回费率或基金转换费率。

华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的与基金销售有关的费用

8. 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的投资限制

本基金投资组合应遵循下列规定:(3)法律法规和中国证监会的其他比例限制。禁止用本基金资产从事以下行为:(1)投资于其他证券投资基金;(2)以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券;(3)以基金资产进行房地产投资;(4)从事可能使基金资产承担无限责任的投资;